Сравнение JABVX с OBEGX
JABVX (John Hancock Global Environmental Opportunities Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, JABVX returned 11.09%/yr vs 19.26%/yr for OBEGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JABVX charges 0.96%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности JABVX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABVX показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.07%.
JABVX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам JABVX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JABVX John Hancock Global Environmental Opportunities Fund | 14.83% | 6.57% | 3.45% | 19.30% | -23.71% | 10.90% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 5.21% |
Correlation
The correlation between JABVX and OBEGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between JABVX and OBEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABVX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
JABVX
OBEGX
Сравнение JABVX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABVX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 14.02 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABVX и OBEGX
Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABVX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -83.07% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.24% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -25.41% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.39% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -33.67% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.14% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABVX и OBEGX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеют волатильность 7.87% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABVX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 8.27% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 17.39% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 21.56% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 23.40% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.68% | -3.33% |
Сравнение комиссий JABVX и OBEGX
JABVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABVX и OBEGX
Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности OBEGX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABVX John Hancock Global Environmental Opportunities Fund | 6.32% | 7.26% | 6.63% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.96% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
JABVX and OBEGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (8.27%) compared to JABVX (7.87%). In terms of maximum drawdown, JABVX dropped -33.96% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JABVX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор