Сравнение JABS с FLDB
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности JABS и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABS показывает доходность 1.82%, а FLDB немного выше – 1.91%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.91% | 2.17% |
Correlation
The correlation between JABS and FLDB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. FLDB — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDB
Сравнение JABS c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 92.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и FLDB
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -0.49% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.92% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.30% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.30% | +0.66% |
Сравнение комиссий JABS и FLDB
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и FLDB
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FLDB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.41% | 4.72% | 3.58% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and FLDB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.41% for FLDB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для JABS и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор