Сравнение J15R.L с IE15.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - J15R.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 0.96%/yr vs 0.52%/yr for IE15.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%.
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам J15R.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -2.18% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 6.78% | -3.20% | 0.73% |
Correlation
The correlation between J15R.L and IE15.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between J15R.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
IE15.L
Сравнение J15R.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J15R.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.82 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и IE15.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -16.54% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -4.93% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -4.93% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -9.97% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.74% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.69% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.36% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и IE15.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.06%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.19% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.47% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.52% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.85% | +0.52% |
Сравнение комиссий J15R.L и IE15.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и IE15.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J15R.L and IE15.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
J15R.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор