Сравнение J15R.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
J15R.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам J15R.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.81% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -2.03% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.78% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.78%.
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- -24.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий J15R.L и VUAG.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
J15R.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
VUAG.L
Сравнение J15R.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.33 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.88 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.84 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.32 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.33 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между J15R.L и VUAG.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и VUAG.L
Ни J15R.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и VUAG.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| J15R.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -25.61% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -24.47% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -24.47% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -24.47% | +22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -3.58% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.48% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и VUAG.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| J15R.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 42.18% | -40.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 42.00% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 45.19% | -40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 23.86% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 39.93% | -33.46% |