Сравнение J15R.L с SEUC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L).
J15R.L и SEUC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. SEUC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и SEUC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам J15R.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.81% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.18% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -4.93% | 0.04% |
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью 0.18%.
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
SEUC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий J15R.L и SEUC.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
J15R.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
SEUC.L
Сравнение J15R.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.18 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.44 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.82 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между J15R.L и SEUC.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и SEUC.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.98% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и SEUC.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и SEUC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| J15R.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -7.82% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.83% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -4.90% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.62% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -0.65% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.18% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и SEUC.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| J15R.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.23% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.88% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.98% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.47% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.22% | -0.75% |