Сравнение J15R.L с IGCB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L).
J15R.L и IGCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. IGCB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и IGCB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам J15R.L и IGCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.81% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 4.90% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -1.36% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 8.69% |
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -1.36%.
J15R.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
IGCB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий J15R.L и IGCB.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
J15R.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
IGCB.L
Сравнение J15R.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | IGCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.18 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.01 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между J15R.L и IGCB.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и IGCB.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.33% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и IGCB.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и IGCB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| J15R.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -30.44% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.00% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -29.39% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -8.57% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.39% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и IGCB.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.57%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| J15R.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.91% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.36% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.18% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 7.55% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.73% | -1.26% |