Сравнение J13U.L с TIGB.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, J13U.L returned 1.44%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 9.27% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between J13U.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
TIGB.L
Сравнение J13U.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.34 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 12.51 | -11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 73.64 | -71.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.87 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 5.48 | -5.22 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и TIGB.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -0.50% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -0.30% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -0.30% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | 0.00% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -0.03% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.05% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и TIGB.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.45% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 0.71% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 0.97% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 0.74% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 0.74% | +7.83% |
Сравнение комиссий J13U.L и TIGB.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и TIGB.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
J13U.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор