PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение J13U.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности J13U.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

J13U.L торгуется в GBP, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.


J13U.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.56%
3 года*
1.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J13U.L и TIGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)
0.63%-1.99%5.72%-1.65%9.27%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between J13U.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

J13U.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J13U.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


J13U.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

2.34

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

12.51

-11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

73.64

-71.23

J13U.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J13U.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа TIGB.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J13U.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


J13U.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.87

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

5.48

-5.22

Просадки

Сравнение просадок J13U.L и TIGB.L

Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


J13U.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-0.50%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-0.30%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-0.30%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

0.00%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-0.03%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.05%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности J13U.L и TIGB.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


J13U.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

0.71%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

0.97%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

0.74%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

0.74%

+7.83%

Сравнение комиссий J13U.L и TIGB.L

J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов J13U.L и TIGB.L

J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


J13U.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

J13U.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J13U.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор