Сравнение J13U.L с VDTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).
J13U.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и VDTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам J13U.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 1.26% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 7.52% |
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 1.49%.
J13U.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий J13U.L и VDTY.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
J13U.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
VDTY.L
Сравнение J13U.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.13 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между J13U.L и VDTY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и VDTY.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и VDTY.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и VDTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| J13U.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.99% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -3.23% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -16.60% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -6.69% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -6.61% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.25% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и VDTY.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| J13U.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.98% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 7.65% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 9.01% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.22% | -1.61% |