Сравнение J13U.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

J13U.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности J13U.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам J13U.L и IBTU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)	1.26%	-1.99%	5.72%	-1.65%	7.69%	0.64%	-0.32%	2.05%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	2.40%	-3.07%	7.07%	-0.29%	13.11%	0.93%	-2.00%	0.34%

Разные валюты инструментов

J13U.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J13U.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 2.40%.

J13U.L

1 день: -0.81%

1 месяц: 0.07%

С начала года: 1.26%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 0.61%

3 года*: 1.48%

5 лет*: 2.53%

10 лет*: —

IBTU.L

1 день: -0.25%

1 месяц: 1.42%

С начала года: 2.40%

6 месяцев: 3.57%

1 год: 1.44%

3 года*: 2.24%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Название символа

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с J13U.L:

J13U.L с BBLL.DE J13U.L с BBM3.L J13U.L с BBLL.L J13U.L с VDTY.L J13U.L с XT01.L J13U.L с PRIT.L J13U.L с PR1T.L

Часто сравнивают с IBTU.L:

IBTU.L с SGOV IBTU.L с USFR.L IBTU.L с SHV IBTU.L с OBIL IBTU.L с CSCO IBTU.L с MINT IBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий J13U.L и IBTU.L

И J13U.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

J13U.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

IBTU.L

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

J13U.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

J13U.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J13U.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	J13U.L	IBTU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.20	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.18	0.34	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.04	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.15	0.32	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.27	0.60	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J13U.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J13U.L на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J13U.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	J13U.L	IBTU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.20	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.49	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.28	-0.01

Корреляция

Корреляция между J13U.L и IBTU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J13U.L и IBTU.L

J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	4.09%	4.43%	6.82%	3.99%	0.44%	0.10%	1.28%	1.21%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок J13U.L и IBTU.L

Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	J13U.L	IBTU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.81%	-0.62%	-18.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.61%	-0.16%	-6.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.30%	-0.29%	-16.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.19%	-0.02%	-7.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.18%	-0.03%	-9.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	0.03%	+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности J13U.L и IBTU.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	J13U.L	IBTU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.11%	2.54%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.35%	4.80%	-0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.75%	7.21%	-0.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.07%	8.46%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.61%	8.81%	-0.20%

Сравнение J13U.L с IBTU.L

Доходность

Сравнение доходности J13U.L и IBTU.L

Сравнение доходности по годам J13U.L и IBTU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

J13U.L

IBTU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий J13U.L и IBTU.L

Доходность на риск

J13U.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

J13U.L

IBTU.L

Сравнение J13U.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

J13U.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов J13U.L и IBTU.L

Просадки

Сравнение просадок J13U.L и IBTU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности J13U.L и IBTU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)