Сравнение J13E.L с GLTP.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTP.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs -4.79%/yr for GLTP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for GLTP.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и GLTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как GLTP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GLTP.L с доходностью -1.34%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
GLTP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и GLTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -2.14% |
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.34% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 3.59% |
Correlation
The correlation between J13E.L and GLTP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. GLTP.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
GLTP.L
Сравнение J13E.L c GLTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | GLTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.35 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.94 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и GLTP.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки GLTP.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и GLTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -37.02% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.69% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -7.66% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -34.89% | +28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -28.38% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -18.68% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.15% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и GLTP.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.85% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.22% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.51% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 10.58% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 10.25% | -3.97% |
Сравнение комиссий J13E.L и GLTP.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GLTP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и GLTP.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.50% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and GLTP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTP.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.06% for GLTP.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и GLTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор