Сравнение J13E.L с EU13.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, from JPMorgan and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 0.73%/yr for EU13.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.70%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам J13E.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 1.45% |
Correlation
The correlation between J13E.L and EU13.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between J13E.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
EU13.L
Сравнение J13E.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.86 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.14 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и EU13.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, примерно равная максимальной просадке EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -13.87% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.62% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -3.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -6.61% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.97% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -7.19% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и EU13.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.14% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.87% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.14% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.31% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.11% | -0.83% |
Сравнение комиссий J13E.L и EU13.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и EU13.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and EU13.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор