Сравнение J13E.L с GLTA.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs -4.77%/yr for GLTA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for GLTA.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и GLTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как GLTA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GLTA.L с доходностью -1.16%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и GLTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.56% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -5.17% | 8.71% | 1.44% |
Correlation
The correlation between J13E.L and GLTA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. GLTA.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
GLTA.L
Сравнение J13E.L c GLTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | GLTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.34 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.90 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и GLTA.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки GLTA.L в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и GLTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -36.99% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.70% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -7.70% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -34.87% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -28.33% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -19.08% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.17% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и GLTA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.77% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.12% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.47% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 10.56% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 10.31% | -4.03% |
Сравнение комиссий J13E.L и GLTA.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GLTA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и GLTA.L
Ни J13E.L, ни GLTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and GLTA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.06% for GLTA.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и GLTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор