Сравнение J13E.L с GLTS.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 0.80%/yr for GLTS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for GLTS.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и GLTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GLTS.L с доходностью 0.31%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
GLTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам J13E.L и GLTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 0.31% | 5.40% | 1.76% | 3.70% | -5.72% | -1.91% | 1.77% | 1.11% | 0.89% |
Correlation
The correlation between J13E.L and GLTS.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
GLTS.L
Сравнение J13E.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | GLTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.26 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и GLTS.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и GLTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -11.18% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.22% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -2.22% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -10.44% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.91% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.72% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.70% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и GLTS.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | GLTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.84% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.01% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.39% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.25% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.62% | +3.66% |
Сравнение комиссий J13E.L и GLTS.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и GLTS.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTS.L SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 3.63% | 3.44% | 2.74% | 1.30% | 0.18% | 0.13% | 0.46% | 0.60% | 0.39% | 0.52% | 0.88% | 0.98% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and GLTS.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for GLTS.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.15% for GLTS.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и GLTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор