Сравнение IZRL с ARKD
IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. IZRL is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IZRL
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IZRL и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -1.63% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -4.11% |
Correlation
The correlation between IZRL and ARKD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IZRL vs. ARKD — Ранг доходности на риск
IZRL
ARKD
Сравнение IZRL c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.46 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и ARKD
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IZRL | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -14.03% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -6.53% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -6.18% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IZRL | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 20.66% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.66% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 20.66% | +4.25% |
Сравнение комиссий IZRL и ARKD
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и ARKD
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.62% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
IZRL and ARKD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ARKD.
IZRL is categorized as Technology Equities, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для IZRL и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор