Сравнение IYZ с TRUC
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and TRUC (VanEck Communication Services TruSector ETF) are both Communications Equities funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.14%/yr for TRUC.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и TRUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
TRUC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и TRUC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 4.65% |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | 3.15% |
Correlation
The correlation between IYZ and TRUC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. TRUC — Ранг доходности на риск
IYZ
TRUC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYZ c TRUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и VanEck Communication Services TruSector ETF (TRUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | TRUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и TRUC
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки TRUC в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и TRUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | TRUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -11.47% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -5.42% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.00% | -3.59% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и TRUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | TRUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 19.85% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.85% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.85% | -0.54% |
Сравнение комиссий IYZ и TRUC
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TRUC в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и TRUC
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TRUC в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and TRUC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUC is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUC is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.22% for TRUC.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.14% for TRUC.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и TRUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор