Сравнение IYY с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Silver Trust (SLV).
IYY и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.64% против 16.87% соответственно.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и SLV
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYY vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYY
SLV
Сравнение IYY c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.82 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.70 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.16 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IYY и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и SLV
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и SLV
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -76.28% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -42.45% | +30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -42.45% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -42.81% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -35.47% | +29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -44.76% | +33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 13.77% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и SLV
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 16.96% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 57.27% | -47.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 57.07% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.27% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 31.35% | -13.20% |