PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYY и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
-3.50%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%1.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


IYY

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.57%
1 год
18.07%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.64%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones U.S. ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий IYY и PSCX

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

IYY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.38

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.06

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.00

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.18

-3.07

IYY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.11

-0.70

Корреляция

Корреляция между IYY и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и PSCX

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.00%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYY и PSCX

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-10.20%

-44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-6.15%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-10.20%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.58%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-1.92%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.21%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и PSCX

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.82%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

4.31%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

8.83%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

7.06%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

7.02%

+11.13%