Сравнение IYY с BUFH
IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IYY returned 21.18% vs 6.08% for BUFH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYY charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности IYY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.92%.
IYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.63%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 10.79% | 12.49% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 3.81% |
Correlation
The correlation between IYY and BUFH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between IYY and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
IYY
BUFH
Сравнение IYY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.98 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 18.72 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYY и BUFH
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -1.53% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -1.53% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.05% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -0.17% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.33% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и BUFH
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.49% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 1.90% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 2.37% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 2.33% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 2.33% | +15.81% |
Сравнение комиссий IYY и BUFH
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и BUFH
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
IYY and BUFH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYY has higher volatility (3.32%) compared to BUFH (0.49%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs BUFH's -1.53%.
On 1-year performance, IYY leads with 21.18% vs 6.08% for BUFH. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYY has performed better with a 21.18% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
IYY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFH.
IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.95% for BUFH.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор