Сравнение IYT с UBER
IYT (iShares Transportation Average ETF) is Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IYT returned 8.57%/yr vs 9.90%/yr for UBER. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYT и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -9.39%.
IYT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.93%
UBER
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- -9.39%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYT и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 21.46% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 3.26% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.39% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between IYT and UBER is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.53 |
The correlation between IYT and UBER has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. UBER — Ранг доходности на риск
IYT
UBER
Сравнение IYT c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYT | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.59 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -0.95 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYT и UBER
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -68.05% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -31.46% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -31.46% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -57.69% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.03% | +26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -25.69% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 19.48% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и UBER
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.80%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 12.22% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 25.11% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 33.75% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 45.04% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 50.55% | -27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и UBER
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.87% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and UBER have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (12.22%) compared to IYT (5.80%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs UBER's -68.05%.
IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор