Сравнение IYT с UBER
IYT (iShares Transportation Average ETF) is Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IYT returned 7.04%/yr vs 6.91%/yr for UBER. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYT и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -11.58%.
IYT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 11.83%
UBER
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYT и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 16.91% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 3.26% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.58% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between IYT and UBER is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.53 |
The correlation between IYT and UBER shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. UBER — Ранг доходности на риск
IYT
UBER
Сравнение IYT c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYT | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.65 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -1.10 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYT и UBER
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -68.05% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -31.46% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -31.46% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -60.45% | +31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.82% | +27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -25.68% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 18.62% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и UBER
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 7.16%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 11.94% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 24.48% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 33.00% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 44.97% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 50.63% | -27.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и UBER
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.91% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and UBER have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.94%) compared to IYT (7.16%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs UBER's -68.05%.
IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор