Сравнение IYT с UBER
IYT (iShares Transportation Average ETF) is Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IYT returned 5.75%/yr vs 7.55%/yr for UBER. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYT и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -11.63%.
IYT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.50%
UBER
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYT и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 13.67% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 3.55% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.63% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between IYT and UBER is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.53 |
The correlation between IYT and UBER has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. UBER — Ранг доходности на риск
IYT
UBER
Сравнение IYT c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.44 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.78 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.42 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IYT и UBER
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -68.05% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -30.89% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -30.89% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -60.45% | +31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -27.86% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -25.67% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 17.31% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и UBER
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.83%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 11.86% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 24.20% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 32.58% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 44.82% | -22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 50.69% | -27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и UBER
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.95% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYT and UBER have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.86%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs UBER's -68.05%.
IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор