Сравнение IYRI с TLTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L).
IYRI и TLTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TLTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и TLTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и TLTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 2.66% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -2.31% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TLTI.L с доходностью -2.31%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и TLTI.L
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLTI.L в 0.55%.
Доходность на риск
IYRI vs. TLTI.L — Ранг доходности на риск
IYRI
TLTI.L
Сравнение IYRI c TLTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | TLTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.34 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и TLTI.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и TLTI.L
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности TLTI.L в 0.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 0.07% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и TLTI.L
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки TLTI.L в -10.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и TLTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -10.31% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.28% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.90% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и TLTI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 10.49% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 10.49% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 10.49% | +2.98% |