PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

IYRI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и QYLE

2026 (YTD)
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		-2.86%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий IYRI и QYLE

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Доходность на риск

IYRI vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QYLE

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и QYLE

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

0.00%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

0.00%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

0.00%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

0.00%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

0.00%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

0.00%

+13.47%