PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с XREP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L).

IYR и XREP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XREP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYR и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и XREP.L

2026 (YTD)2025202420232022
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.34%3.38%4.41%11.89%6.44%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.82%4.22%2.34%12.23%7.91%
Разные валюты инструментов

IYR торгуется в USD, в то время как XREP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XREP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 1.82%.

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

XREP.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.80%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с XDEQ.LXREP.L с QQQXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.LXREP.L с GBRE.L

Сравнение комиссий IYR и XREP.L

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Доходность на риск

IYR vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRXREP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.42

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.04

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

0.07

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYR и XREP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и XREP.L

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и XREP.L

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XREP.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XREP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-29.50%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-29.50%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-26.07%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.04%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

17.67%

-14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и XREP.L

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.25%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

42.08%

-32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

45.19%

-28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

28.82%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

28.82%

-8.52%