PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с IQQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с IQQP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE).

IYR и IQQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IQQP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYR и IQQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IQQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.08%22.55%-6.48%21.53%-40.69%-0.35%-0.05%23.55%-11.41%30.76%
Разные валюты инструментов

IYR торгуется в USD, в то время как IQQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.08% соответственно.

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IQQP.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-9.24%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.56%
1 год
17.93%
3 года*
14.07%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PAIQQP.DE с XRES.L

Сравнение комиссий IYR и IQQP.DE

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IQQP.DE в 0.40%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IYR vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQQP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.92

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.06

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

3.42

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. IQQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IQQP.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IQQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.92

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между IYR и IQQP.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IQQP.DE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IQQP.DE в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.86%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IQQP.DE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IQQP.DE в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IQQP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIQQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-64.70%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-15.07%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-49.34%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-50.23%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-26.14%

+17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-20.11%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.37%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IQQP.DE

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIQQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.66%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.28%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.49%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

24.22%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.56%

-1.26%