PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYR с ARYVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYR с ARYVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and ARYVX (American Century Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IYR returned 5.43%/yr vs 6.06%/yr for ARYVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYR charges 0.38%/yr vs 1.11%/yr for ARYVX.

Доходность

Сравнение доходности IYR и ARYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и American Century Global Real Estate Fund (ARYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у ARYVX с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям ARYVX по среднегодовой доходности: 5.43% против 6.06% соответственно.

IYR

1 день
2.33%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
10.35%
С начала года
14.04%
1 год
13.69%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.43%

ARYVX

1 день
0.20%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
9.09%
С начала года
12.19%
1 год
16.45%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.43%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYR и ARYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		14.04%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		12.19%6.61%7.05%12.38%-26.06%32.97%-0.66%29.88%-6.53%14.38%

Correlation

The correlation between IYR and ARYVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between IYR and ARYVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

American Century Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с ICFIYR с REZIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с ARYVX:
ARYVX с ONEQARYVX с FRESXARYVX с PJEZXARYVX с BGEIXARYVX с AIGYXARYVX с ACFOXARYVX с NBRFX

Доходность на риск

IYR vs. ARYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARYVX
Ранг доходности на риск ARYVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARYVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARYVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARYVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARYVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARYVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c ARYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и American Century Global Real Estate Fund (ARYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYRARYVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.42

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.86

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

6.86

-1.86

IYR vs. ARYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ARYVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и ARYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYR и ARYVX

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки ARYVX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и ARYVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRARYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-39.31%

-34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.42%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-17.19%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-33.69%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-39.31%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-8.05%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и ARYVX

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRARYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.92%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.65%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.39%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.70%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

17.48%

+2.89%

Сравнение комиссий IYR и ARYVX

IYR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARYVX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и ARYVX

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ARYVX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		2.70%3.03%2.14%2.49%7.05%7.85%0.99%4.37%3.97%3.40%4.48%2.98%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.13%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IYR and ARYVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYR has higher volatility (5.44%) compared to ARYVX (3.92%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs ARYVX's -39.31%.

ARYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYR и ARYVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор