Сравнение IYC с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
IYC и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции BJK по среднегодовой доходности: 11.07% против 2.46% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и BJK
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
IYC vs. BJK — Ранг доходности на риск
IYC
BJK
Сравнение IYC c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.17 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.10 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.12 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.28 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.10 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IYC и BJK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и BJK
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и BJK
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -71.12% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -26.40% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -43.48% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -56.43% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -32.61% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -24.48% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 11.22% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и BJK
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.24% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.25% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 21.82% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.48% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 25.03% | -5.18% |