PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с VGVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с VGVF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE).

IXUA.DE и VGVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и VGVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и VGVF.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		-0.68%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VGVF.DE с доходностью -0.68%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.75%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMH
Часто сравнивают с VGVF.DE:
VGVF.DE с VWCE.DEVGVF.DE с VEAVGVF.DE с IUSQ.DEVGVF.DE с SPPW.DEVGVF.DE с VFEA.DEVGVF.DE с IUSP.DEVGVF.DE с AHYQ.DE

Сравнение комиссий IXUA.DE и VGVF.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGVF.DE
Ранг доходности на риск VGVF.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVF.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVF.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVF.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVF.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEVGVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.11

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

12.32

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. VGVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VGVF.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и VGVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEVGVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и VGVF.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и VGVF.DE

Ни IXUA.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и VGVF.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и VGVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEVGVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-33.54%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.54%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.71%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.03%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.58%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и VGVF.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEVGVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.35%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.42%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.53%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.33%

-1.62%