PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с VEVE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).

IXUA.DE и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и VEVE.L

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		-0.41%5.13%
Разные валюты инструментов

IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -0.41%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.80%
1 год
13.22%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Сравнение комиссий IXUA.DE и VEVE.L

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IXUA.DE vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.21

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.02

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

12.36

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VEVE.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.14

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и VEVE.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и VEVE.L

IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.38%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и VEVE.L

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и VEVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-25.52%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.94%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.85%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.45%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и VEVE.L

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.51%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.41%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.44%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.04%

-0.33%