PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE).

IXUA.DE и UBU7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.34%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью -1.34%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.19%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий IXUA.DE и UBU7.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

IXUA.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEUBU7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.73

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

10.42

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UBU7.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и UBU7.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и UBU7.DE

IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и UBU7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-33.84%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.80%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.28%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.73%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и UBU7.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.15%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.31%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.06%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.13%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.15%

-0.44%