PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с PCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с PCT.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L).

IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IXN и PCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и PCT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		-4.79%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust		1.74%43.19%32.06%58.46%-43.56%17.28%49.79%49.42%-8.40%47.10%
Разные валюты инструментов

IXN торгуется в USD, в то время как PCT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции IXN уступали акциям PCT.L по среднегодовой доходности: 20.59% против 22.60% соответственно.

IXN

1 день
4.40%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-2.26%
1 год
33.44%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.59%

PCT.L

1 день
1.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
1.74%
6 месяцев
7.99%
1 год
71.04%
3 года*
37.08%
5 лет*
15.55%
10 лет*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Polar Capital Technology Trust

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с PCT.L:
PCT.L с ATT.LPCT.L с QQQPCT.L с ARKKPCT.L с XLKQ.LPCT.L с BBSU.LPCT.L с PRGTXPCT.L с IUIT.L

Доходность на риск

IXN vs. PCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c PCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNPCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.67

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.31

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.65

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

18.21

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. PCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PCT.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и PCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNPCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.67

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между IXN и PCT.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и PCT.L

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PCT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.09%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и PCT.L

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки PCT.L в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и PCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNPCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-84.10%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.80%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-37.89%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-37.89%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.57%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-30.35%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.50%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и PCT.L

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Polar Capital Technology Trust (PCT.L) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNPCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.35%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

18.00%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

26.73%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

26.70%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

25.97%

-1.78%