PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCT.L с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCT.L и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCT.L и PRGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCT.L
Polar Capital Technology Trust
9.05%33.14%34.30%50.52%-36.80%18.35%45.33%43.66%-2.90%34.32%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
-1.15%18.21%35.45%48.13%-50.25%9.88%70.60%29.11%-4.74%34.37%
Разные валюты инструментов

PCT.L торгуется в GBp, в то время как PRGTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRGTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCT.L показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PCT.L превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 24.14% против 16.46% соответственно.


PCT.L

1 день
5.42%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.00%
1 год
73.29%
3 года*
36.26%
5 лет*
17.81%
10 лет*
24.14%

PRGTX

1 день
4.23%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.02%
1 год
34.46%
3 года*
24.57%
5 лет*
4.61%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polar Capital Technology Trust

T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

PCT.L vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCT.L c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCT.LPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.28

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.85

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.28

2.69

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.35

6.62

+16.72

PCT.L vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCT.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCT.L и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCT.LPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.28

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между PCT.L и PRGTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCT.L и PRGTX

Ни PCT.L, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCT.L
Polar Capital Technology Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок PCT.L и PRGTX

Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки PRGTX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и PRGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCT.LPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-71.18%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.95%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-65.29%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-65.29%

+27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-9.10%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-21.68%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.47%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCT.L и PRGTX

Текущая волатильность для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) составляет 8.64%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCT.LPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

9.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

17.60%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

28.04%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

30.35%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

27.65%

-3.23%