Сравнение PCT.L с PRGTX
PCT.L (Polar Capital Technology Trust) is a stock, while PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) is Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PCT.L returned 57.13%/yr vs 18.01%/yr for PRGTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и PRGTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCT.L торгуется в GBp, в то время как PRGTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRGTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCT.L показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 28.48%. За последние 10 лет акции PCT.L превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 57.13% против 18.01% соответственно.
PCT.L
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- 27.41%
- С начала года
- 35.24%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 41.07%
- 5 лет*
- 92.34%
- 10 лет*
- 57.13%
PRGTX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 23.65%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам PCT.L и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 35.24% | 33.14% | 34.30% | 1,405.22% | -36.80% | 18.35% | 45.33% | 43.66% | -2.90% | 34.24% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 28.48% | 18.21% | 35.45% | 48.13% | -50.25% | 9.88% | 70.60% | 29.11% | -4.74% | 34.37% |
Correlation
The correlation between PCT.L and PRGTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, PCT.L and PRGTX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT.L vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
PCT.L
PRGTX
Сравнение PCT.L c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT.L | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.41 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 8.19 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и PRGTX
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -52.73%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и PRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT.L | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -60.44% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.98% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.20% | -28.50% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -60.44% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -60.44% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -11.29% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -12.04% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.39% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и PRGTX
Текущая волатильность для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) составляет 9.51%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT.L | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 12.00% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 22.97% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 26.78% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 409.21% | 30.96% | +378.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.68% | 28.16% | +261.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и PRGTX
Ни PCT.L, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCT.L and PRGTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCT.L и PRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор