PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCT.L с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCT.L с PRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCT.L (Polar Capital Technology Trust) is a stock, while PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) is Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PCT.L returned 28.03%/yr vs 20.45%/yr for PRGTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCT.L и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCT.L торгуется в GBp, в то время как PRGTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRGTX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCT.L показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 43.52%. За последние 10 лет акции PCT.L превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 28.03% против 20.45% соответственно.

PCT.L

1 день
-2.54%
1 месяц
13.24%
С начала года
53.02%
6 месяцев
53.18%
1 год
110.37%
3 года*
45.92%
5 лет*
26.15%
10 лет*
28.03%

PRGTX

1 день
-0.51%
1 месяц
18.09%
С начала года
43.52%
6 месяцев
41.26%
1 год
78.80%
3 года*
36.22%
5 лет*
12.98%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCT.L и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCT.L
Polar Capital Technology Trust		53.02%33.14%34.30%50.52%-36.80%18.35%45.33%43.66%-2.90%34.32%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		43.52%18.21%35.45%48.13%-50.25%9.88%70.60%29.11%-4.74%34.37%

Correlation

The correlation between PCT.L and PRGTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.46

Over the past year, PCT.L and PRGTX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polar Capital Technology Trust

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с PCT.L:
PCT.L с ATT.LPCT.L с QQQPCT.L с IXNPCT.L с XLKQ.LPCT.L с ARKKPCT.L с IUIT.LPCT.L с BBSU.L
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с VITAXPRGTX с PREFXPRGTX с VTI

Доходность на риск

PCT.L vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCT.L c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCT.LPRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.73
3.63

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.42
4.23

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

6.18

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.77

16.34

+19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCT.L vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCT.L на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCT.L и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCT.LPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73

3.63

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PCT.L и PRGTX

Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки PRGTX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и PRGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCT.LPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.10%

-60.44%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.98%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.20%

-28.50%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-60.44%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-60.44%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.51%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.18%

-12.02%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.90%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PCT.L и PRGTX

Polar Capital Technology Trust (PCT.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCT.LPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.79%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

17.29%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

22.11%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

30.28%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

27.79%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCT.L и PRGTX

Ни PCT.L, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCT.L
Polar Capital Technology Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Часто задаваемые вопросы

PCT.L and PRGTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCT.L и PRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор