Сравнение IXJ с MHIP
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IXJ is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IXJ
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.37%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 5.94% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between IXJ and MHIP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. MHIP — Ранг доходности на риск
IXJ
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXJ c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ и MHIP
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -3.09% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.47% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.28% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.54% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.54% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 11.54% | +4.17% |
Сравнение комиссий IXJ и MHIP
IXJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и MHIP
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ and MHIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IXJ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: iShares and Milliman. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор