PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с 2B7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с 2B7F.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE).

IXC и 2B7F.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. 2B7F.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и 2B7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и 2B7F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-17.95%
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.85%18.12%5.56%39.33%-34.85%21.83%38.55%38.89%-18.96%
Разные валюты инструментов

IXC торгуется в USD, в то время как 2B7F.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7F.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у 2B7F.DE с доходностью -3.85%.

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

2B7F.DE

1 день
5.17%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.03%
1 год
22.01%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с PXEIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий IXC и 2B7F.DE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 2B7F.DE в 0.40%.

IXC
iShares Global Energy ETF
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Доходность на риск

IXC vs. 2B7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c 2B7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXC2B7F.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.39

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.36

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.77

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. 2B7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа 2B7F.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и 2B7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXC2B7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.90

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.21

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между IXC и 2B7F.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и 2B7F.DE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности 2B7F.DE в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.36%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и 2B7F.DE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки 2B7F.DE в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и 2B7F.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXC2B7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-35.44%

-32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-15.63%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.44%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.94%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-10.58%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.32%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и 2B7F.DE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXC2B7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.85%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

16.57%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.46%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.01%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

23.36%

+3.43%