PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVU.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWVU.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWVU.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 38.92%.


IWVU.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.79%
6 месяцев
23.40%
С начала года
27.54%
1 год
54.31%
3 года*
25.62%
5 лет*
16.21%
10 лет*

IUVF.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
32.77%
С начала года
38.92%
1 год
70.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
15.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVU.L и IUVF.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
27.54%40.59%4.85%19.74%-9.88%20.13%-3.59%18.01%-15.78%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
38.92%33.27%6.43%13.99%-14.83%30.10%-1.83%27.01%-13.80%

Correlation

The correlation between IWVU.L and IUVF.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IWVU.L and IUVF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Доходность на риск

IWVU.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVU.L
Ранг доходности на риск IWVU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVU.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVU.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

9.03

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

30.57

-9.29

IWVU.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVU.L на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVF.L равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVU.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVU.L и IUVF.L

Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и IUVF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVU.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-39.29%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.73%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-18.56%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.00%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.76%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.34%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVU.L и IUVF.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) составляет 6.28%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVU.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.59%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.52%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

18.07%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.82%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.07%

-1.17%

Сравнение комиссий IWVU.L и IUVF.L

IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVU.L и IUVF.L

Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.93%2.50%3.17%3.23%3.17%2.63%2.25%2.83%2.51%

Часто задаваемые вопросы


IWVU.L and IUVF.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.

IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.20% for IUVF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор