Сравнение IWVU.L с IESU.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVU.L показывает доходность 27.54%, а IESU.L немного выше – 28.54%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -12.56% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and IESU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between IWVU.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
IESU.L
Сравнение IWVU.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 2.21 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 5.65 | +15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и IESU.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -72.57% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -16.37% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -22.55% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -27.74% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -8.87% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -24.88% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.42% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) составляет 6.28%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 21.03% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 23.89% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 29.47% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 29.81% | -11.91% |
Сравнение комиссий IWVU.L и IESU.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и IESU.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and IESU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор