PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с WMAT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с WMAT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while WMAT.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.86%/yr vs 10.97%/yr for WMAT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WMAT.L.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и WMAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у WMAT.L с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции IWVL.L превзошли акции WMAT.L по среднегодовой доходности: 12.86% против 10.97% соответственно.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

WMAT.L

1 день
-0.50%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.22%
6 месяцев
20.01%
1 год
32.20%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и WMAT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		15.22%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%20.67%22.51%-17.30%29.05%

Correlation

The correlation between IWVL.L and WMAT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.82

The correlation between IWVL.L and WMAT.L shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и WMAT.L

Секторы
IWVL.L
WMAT.L

Технологии

33.9%
0.6%

Финансовые услуги

14.8%

-

Промышленность

11.3%
0.4%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%
94.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

IWVL.L
33.9%
WMAT.L
0.6%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
WMAT.L

-

Промышленность

IWVL.L
11.3%
WMAT.L
0.4%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
WMAT.L

-

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
WMAT.L
4.2%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
WMAT.L

-

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
WMAT.L
0.4%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
WMAT.L

-

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
WMAT.L
94.8%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
WMAT.L

-

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
WMAT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IAUWMAT.L с XDWM.LWMAT.L с XLBS.LWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с XGEN.DE

Доходность на риск

IWVL.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LWMAT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.68

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
2.33

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

2.07

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

7.86

+20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. WMAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа WMAT.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и WMAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LWMAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.68

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и WMAT.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке WMAT.L в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и WMAT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LWMAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-38.35%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-15.51%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-21.45%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-28.08%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.35%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.76%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.20%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.08%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и WMAT.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 6.56%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LWMAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.61%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

16.40%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

19.16%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.59%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.48%

-2.46%

Сравнение комиссий IWVL.L и WMAT.L

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WMAT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и WMAT.L

Ни IWVL.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and WMAT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.

IWVL.L is categorized as Global Equities, while WMAT.L is Industrials Equities. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while WMAT.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.30% for WMAT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и WMAT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор