Сравнение IWVL.L с BATG.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVL.L returned 16.28%/yr vs 16.13%/yr for BATG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVL.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWVL.L показывает доходность 34.30%, а BATG.L немного ниже – 33.90%.
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
BATG.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 40.39%
- 1 год
- 127.18%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVL.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -19.18% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 33.90% | 72.52% | -1.20% | 8.25% | -14.18% | 15.94% | 80.75% | 17.48% | -24.84% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and BATG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between IWVL.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWVL.L и BATG.L
Секторы
IWVL.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
IWVL.L
BATG.L
Финансовые услуги
IWVL.L
BATG.L
-
Промышленность
IWVL.L
BATG.L
Здравоохранение
IWVL.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
IWVL.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
IWVL.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
IWVL.L
BATG.L
-
Энергетика
IWVL.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
IWVL.L
BATG.L
Коммунальные услуги
IWVL.L
BATG.L
Недвижимость
IWVL.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
BATG.L
Сравнение IWVL.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVL.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.62 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 8.77 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.57 | 28.29 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 4.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и BATG.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке BATG.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -40.22% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -14.42% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -34.08% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -34.08% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.49% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -12.12% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.48% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) составляет 6.56%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.81% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 23.48% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 29.37% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 24.99% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 24.90% | -7.88% |
Сравнение комиссий IWVL.L и BATG.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и BATG.L
Ни IWVL.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and BATG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
IWVL.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор