PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с AVGC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVL.L returned 66.02% vs 30.58% for AVGC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for AVGC.L.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 13.45%.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.69%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и AVGC.L

2026 (YTD)2025
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%30.99%
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.45%25.16%

Correlation

The correlation between IWVL.L and AVGC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between IWVL.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с XDEB.L

Доходность на риск

IWVL.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LAVGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.58

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.81

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.47

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

3.87

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

15.84

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа AVGC.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и AVGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.58

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

3.11

-2.48

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и AVGC.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и AVGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-7.96%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.96%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.07%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-1.00%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и AVGC.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.71%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.23%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.95%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.07%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.07%

+4.95%

Сравнение комиссий IWVL.L и AVGC.L

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и AVGC.L

Ни IWVL.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and AVGC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while AVGC.L tracks MSCI World IMI Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.35% for AVGC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и AVGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор