Сравнение IWVG.L с MIST.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWVG.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, IWVG.L returned 16.77%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IWVG.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и MIST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVG.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 2.07% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
MIST.L
Сравнение IWVG.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVG.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 7.17 | -5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 101.64 | -93.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 493.90 | -469.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и MIST.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -3.70% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.04% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -0.20% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -2.45% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.38% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.01% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и MIST.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 0.10% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 0.28% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 0.38% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 0.58% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 0.98% | +14.70% |
Сравнение комиссий IWVG.L и MIST.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и MIST.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
IWVG.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор