Сравнение IWVG.L с ENCO.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWVG.L returned 24.43%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVG.L торгуется в GBP, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVG.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 5.61% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and ENCO.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between IWVG.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
ENCO.L
Сравнение IWVG.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVG.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.00 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 6.23 | +17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и ENCO.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, примерно равная максимальной просадке ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -26.95% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -12.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -17.49% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.98% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -13.19% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.89% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и ENCO.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.90% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 13.96% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 16.56% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.81% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.81% | -2.13% |
Сравнение комиссий IWVG.L и ENCO.L
И IWVG.L, и ENCO.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и ENCO.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and ENCO.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L and ENCO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
IWVG.L is categorized as Global Equities, while ENCO.L is Commodities. IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and L&G.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор