Сравнение IWSZ.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IWSZ.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 22.52% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и IUIT.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IUIT.L
Сравнение IWSZ.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.81 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.68 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.14 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.05 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и IUIT.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IUIT.L
Ни IWSZ.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IUIT.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -33.46% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -17.03% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -33.46% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.46% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.18% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -6.08% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.57% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.61% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 15.16% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 24.00% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 23.41% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.47% | -5.96% |