PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWSZ.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF
0.73%21.40%5.93%16.04%-17.96%12.56%10.79%23.39%-14.41%24.35%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.61% соответственно.


IWSZ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.15%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.15%

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IWSZ.L и ISAC.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

IWSZ.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSZ.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.97

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.44

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.75

-1.80

IWSZ.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSZ.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и ISAC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и ISAC.L

Ни IWSZ.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и ISAC.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSZ.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-33.82%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-11.58%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-26.07%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.82%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.55%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.74%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.21%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSZ.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.25%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.59%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.47%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.88%

+0.63%