PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с VWRA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.27%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

IWQU.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.99%
1 год
21.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.75%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
-0.01%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.72%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%8.31%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between IWQU.L and VWRA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between IWQU.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и VWRA.L

Секторы
IWQU.L
VWRA.L

Технологии

31.2%
30.8%

Финансовые услуги

14.7%
16.0%

Промышленность

10.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.1%

Здравоохранение

8.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

IWQU.L
31.2%
VWRA.L
30.8%

Финансовые услуги

IWQU.L
14.7%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

IWQU.L
10.3%
VWRA.L
9.9%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
9.6%
VWRA.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
9.2%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

IWQU.L
8.8%
VWRA.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
4.8%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

IWQU.L
3.9%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.4%
VWRA.L
3.4%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
VWRA.L
2.8%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
VWRA.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWQU.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.01

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.00

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.91

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

11.88

-1.98

IWQU.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и VWRA.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.62%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.78%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.26%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.06%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.36%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.38%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.27%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.74%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.39%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.25%

-1.49%

Сравнение комиссий IWQU.L и VWRA.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и VWRA.L

Ни IWQU.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWQU.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор