Сравнение IWQU.L с SGLP.L
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.75%/yr vs 12.42%/yr for SGLP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWQU.L имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции SGLP.L немного отстают с 12.42%.
IWQU.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 12.75%
SGLP.L
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам IWQU.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.72% | 15.28% | 17.17% | 25.90% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -2.23% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and SGLP.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.03 |
Over the past year, IWQU.L and SGLP.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
SGLP.L
Сравнение IWQU.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWQU.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.05 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 3.19 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и SGLP.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -66.38% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -22.75% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -22.75% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -22.75% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -22.75% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.68% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -39.76% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.49% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и SGLP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.28%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.18% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 21.60% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 24.75% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 22.64% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.77% | -3.01% |
Сравнение комиссий IWQU.L и SGLP.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и SGLP.L
Ни IWQU.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and SGLP.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.
IWQU.L is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Gold. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор