PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IWQU.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.23% соответственно.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between IWQU.L and CSP1.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.78

The correlation between IWQU.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и CSP1.L

Секторы
IWQU.L
CSP1.L

Технологии

31.6%
38.0%

Финансовые услуги

13.9%
11.3%

Промышленность

10.6%
7.9%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

IWQU.L
31.6%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
CSP1.L
7.9%

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
CSP1.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
CSP1.L
9.9%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
CSP1.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IWQU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.48

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.57

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.20

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.82

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и CSP1.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.51%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.68%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-18.69%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-25.16%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-33.51%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и CSP1.L

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

7.99%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.21%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.68%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.12%

-0.31%

Сравнение комиссий IWQU.L и CSP1.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и CSP1.L

Ни IWQU.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and CSP1.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор