PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.34%/yr vs 11.05%/yr for COMM.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.35%.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

COMM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.35%
6 месяцев
24.27%
1 год
37.67%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%10.59%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.35%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%

Correlation

The correlation between IWQU.L and COMM.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.20

The correlation between IWQU.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и COMM.L

Секторы
IWQU.L
COMM.L

Технологии

31.6%
5.6%

Финансовые услуги

13.9%
17.8%

Промышленность

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%
35.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Технологии

IWQU.L
31.6%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
COMM.L
17.8%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
COMM.L

-

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
COMM.L

-

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
COMM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
COMM.L
9.7%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
COMM.L

-

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

IWQU.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.60

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.12

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

11.73

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и COMM.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.13%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.32%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-11.43%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.35%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-12.63%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.37%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

16.06%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.74%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.00%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.62%

+0.19%

Сравнение комиссий IWQU.L и COMM.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и COMM.L

Ни IWQU.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and COMM.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор