PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.MI с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.MI с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 12.55%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.55% соответственно.

IWMO.MI

1 день
-0.90%
1 месяц
3.43%
С начала года
22.51%
6 месяцев
25.06%
1 год
34.28%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.68%
10 лет*
15.31%

IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between IWMO.MI and IUSQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.81

The correlation between IWMO.MI and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IWMO.MI:
IWMO.MI с SPMOIWMO.MI с IWQU.LIWMO.MI с IMTMIWMO.MI с QQQIWMO.MI с VUAG.LIWMO.MI с LYYA.DEIWMO.MI с SCHK
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IWMO.MI vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMO.MIIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.09

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.97

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

16.29

-2.93

IWMO.MI vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и IUSQ.DE

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.MIIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-33.60%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.48%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-21.25%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.25%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-33.60%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.37%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.18%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.58%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и IUSQ.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.MIIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.41%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.53%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

11.69%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.97%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.03%

+2.57%

Сравнение комиссий IWMO.MI и IUSQ.DE

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и IUSQ.DE

Ни IWMO.MI, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWMO.MI and IUSQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.

IWMO.MI is categorized as Momentum, while IUSQ.DE is Global Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор