Сравнение IWMO.L с AVSG.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IWMO.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, IWMO.L returned 33.45% vs 38.69% for AVSG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у AVSG.L с доходностью 17.60%.
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.58%
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 21.89% | 21.04% | -2.74% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.60% | 12.18% | -4.47% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and AVSG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between IWMO.L and AVSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
AVSG.L
Сравнение IWMO.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.57 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 21.27 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.99 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и AVSG.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -21.38% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.90% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.55% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.00% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.81% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и AVSG.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.39% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.04% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 12.87% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 15.87% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.87% | +2.14% |
Сравнение комиссий IWMO.L и AVSG.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и AVSG.L
Ни IWMO.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and AVSG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
IWMO.L is categorized as Momentum, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор