PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с TYGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с TYGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Tigo Energy Inc. (TYGO).

IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и TYGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и TYGO

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
TYGO
Tigo Energy Inc.		176.81%40.12%-27.04%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 176.81%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYGO

1 день
1.60%
1 месяц
3.24%
С начала года
176.81%
6 месяцев
60.50%
1 год
360.85%
3 года*
-28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Tigo Energy Inc.

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с VYMITYGO с SEDGTYGO с NVDA

Доходность на риск

IWMI vs. TYGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c TYGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMITYGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

3.67

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.52

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

7.15

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

18.44

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. TYGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TYGO равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и TYGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMITYGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.67

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.20

+0.92

Корреляция

Корреляция между IWMI и TYGO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и TYGO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, тогда как TYGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и TYGO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и TYGO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMITYGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-97.45%

+73.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-49.64%

+37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-85.45%

+80.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-54.26%

+49.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

19.24%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и TYGO

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у Tigo Energy Inc. (TYGO) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMITYGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

32.95%

-26.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

79.54%

-67.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

99.07%

-79.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

92.56%

-74.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

92.56%

-74.28%