PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWLD.AX с GLDN.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLD.AX с GLDN.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWLD.AX (iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF) and GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - IWLD.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index, while GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index. Both are passively managed. Over the past year, IWLD.AX returned 11.08% vs 10.80% for GLDN.AX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IWLD.AX и GLDN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLD.AX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью -12.23%.

IWLD.AX

1 день
-1.24%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.15%
С начала года
3.21%
1 год
11.08%
3 года*
17.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
13.93%

GLDN.AX

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
-16.74%
С начала года
-12.23%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLD.AX и GLDN.AX

2026 (YTD)202520242023
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF		3.21%12.19%31.18%8.15%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		-12.23%55.11%38.15%-3.32%

Correlation

The correlation between IWLD.AX and GLDN.AX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF

Ishares Physical Gold ETF

Часто сравнивают с IWLD.AX:
IWLD.AX с AUMF.AXIWLD.AX с BILL.AXIWLD.AX с CORE.AXIWLD.AX с ESGI.AXIWLD.AX с ESTX.AXIWLD.AX с F100.AXIWLD.AX с GLIN.AX
Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLD

Доходность на риск

IWLD.AX vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLD.AX
Ранг доходности на риск IWLD.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLD.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLD.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLD.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLD.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLD.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLD.AX c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLD.AXGLDN.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.42

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.72

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.39

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

0.85

+1.73

IWLD.AX vs. GLDN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLD.AX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GLDN.AX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLD.AX и GLDN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLD.AX и GLDN.AX

Максимальная просадка IWLD.AX за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки GLDN.AX в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLD.AX и GLDN.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLD.AXGLDN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-27.18%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-27.18%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-27.18%

+25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.19%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

12.56%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLD.AX и GLDN.AX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) составляет 2.65%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IWLD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLD.AXGLDN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.35%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

21.72%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

25.13%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.55%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

19.55%

-5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLD.AX и GLDN.AX

Дивидендная доходность IWLD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GLDN.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF		0.94%1.21%1.15%2.36%0.77%13.52%2.08%3.20%2.52%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IWLD.AX and GLDN.AX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLD.AX is categorized as Global Equities, while GLDN.AX is Gold. IWLD.AX tracks iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index, while GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLD.AX и GLDN.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор