Сравнение IWFV.L с MIST.L
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWFV.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, IWFV.L returned 16.75%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFV.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFV.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 1.90% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IWFV.L and MIST.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFV.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
IWFV.L
MIST.L
Сравнение IWFV.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFV.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 7.17 | -5.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 101.64 | -94.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.93 | 493.90 | -469.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и MIST.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -3.70% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.04% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -0.20% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -2.45% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -0.38% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.01% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и MIST.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFV.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 0.10% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 0.28% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 0.38% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 0.58% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 0.98% | +16.96% |
Сравнение комиссий IWFV.L и MIST.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и MIST.L
Ни IWFV.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFV.L and MIST.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
IWFV.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор